C++ w modelowaniu finansów ilościowych

Opis

Zaawansowane szkolenie łączące wiedzę z dziedziny programowania w C++ z praktycznym zastosowaniem w modelowaniu finansowym. Program obejmuje implementację algorytmów kwantowych, tworzenie systemów do analizy ryzyka oraz modelowanie instrumentów pochodnych. Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych warsztatów, gdzie teoria finansowa jest natychmiast przekładana na praktyczne rozwiązania programistyczne. Uczestnicy pracują na rzeczywistych przypadkach z rynków finansowych, implementując modele matematyczne przy użyciu zaawansowanych technik C++.

Profil uczestnika

  • Programiści C++ zainteresowani specjalizacją w sektorze finansowym
  • Analitycy kwantytatywni poszukujący umiejętności programistycznych
  • Deweloperzy systemów tradingowych
  • Specjaliści ds. ryzyka finansowego
  • Inżynierowie oprogramowania z sektora bankowego
  • Programiści aplikacji giełdowych
  • Pracownicy działów R&D instytucji finansowych
  • Architekci systemów finansowych

Agenda

  1. Podstawy modelowania finansowego w C++
    • Struktury danych dla instrumentów finansowych
    • Implementacja podstawowych wzorów matematyki finansowej
    • Algebra liniowa w zastosowaniach finansowych
    • Zarządzanie precyzją obliczeń numerycznych
  2. Wycena instrumentów finansowych
    • Implementacja modeli wyceny opcji
    • Metody Monte Carlo w C++
    • Drzewa binomiczne i ich implementacja
    • Calibracja modeli finansowych
  3. Analiza ryzyka i optymalizacja portfela
    • Implementacja miar ryzyka (VaR, CVaR)
    • Optymalizacja portfela metodą Markowitza
    • Systemy zarządzania ryzykiem
    • Backtesting strategii inwestycyjnych
  4. Wysokowydajne obliczenia finansowe
    • Programowanie równoległe w obliczeniach finansowych
    • Optymalizacja wydajności obliczeń numerycznych
    • Przetwarzanie strumieni danych rynkowych
    • Systemy czasu rzeczywistego w finansach
  5. Zaawansowane techniki programistyczne
    • Wzorce projektowe w systemach finansowych
    • Techniki meta-programowania w obliczeniach finansowych
    • Zarządzanie pamięcią w systemach tradingowych
    • Testowanie systemów finansowych

Korzyści

  • Umiejętność implementacji modeli finansowych w C++
  • Znajomość technik optymalizacji obliczeń numerycznych
  • Zdolność tworzenia wydajnych systemów tradingowych
  • Umiejętność implementacji zaawansowanych algorytmów finansowych
  • Znajomość najlepszych praktyk w programowaniu systemów finansowych
  • Wiedza z zakresu modelowania instrumentów pochodnych
  • Umiejętność tworzenia systemów zarządzania ryzykiem
  • Zdolność implementacji strategii inwestycyjnych

Wymagane przygotowanie uczestników

  • Solidna znajomość programowania w C++
  • Podstawowa wiedza z matematyki finansowej
  • Znajomość algebry liniowej i rachunku prawdopodobieństwa
  • Doświadczenie w implementacji algorytmów numerycznych

Zagadnienia

  • Modelowanie instrumentów finansowych
  • Algorytmy wyceny opcji
  • Metody Monte Carlo
  • Optymalizacja portfela inwestycyjnego
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Wysokowydajne obliczenia numeryczne
  • Przetwarzanie danych rynkowych
  • Systemy tradingowe
  • Programowanie równoległe
  • Meta-programowanie w finansach
  • Techniki optymalizacji
  • Testowanie systemów finansowych

Poznaj naszą firmę

INFORMACJA CENOWA:
od 7050 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 7

KOD SZKOLENIA: IT-SD-827

Udostępnij swoim znajomym