C++ w modelowaniu finansów ilościowych
Opis
Zaawansowane szkolenie łączące wiedzę z dziedziny programowania w C++ z praktycznym zastosowaniem w modelowaniu finansowym. Program obejmuje implementację algorytmów kwantowych, tworzenie systemów do analizy ryzyka oraz modelowanie instrumentów pochodnych. Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych warsztatów, gdzie teoria finansowa jest natychmiast przekładana na praktyczne rozwiązania programistyczne. Uczestnicy pracują na rzeczywistych przypadkach z rynków finansowych, implementując modele matematyczne przy użyciu zaawansowanych technik C++.
Profil uczestnika
- Programiści C++ zainteresowani specjalizacją w sektorze finansowym
- Analitycy kwantytatywni poszukujący umiejętności programistycznych
- Deweloperzy systemów tradingowych
- Specjaliści ds. ryzyka finansowego
- Inżynierowie oprogramowania z sektora bankowego
- Programiści aplikacji giełdowych
- Pracownicy działów R&D instytucji finansowych
- Architekci systemów finansowych
Agenda
- Podstawy modelowania finansowego w C++
- Struktury danych dla instrumentów finansowych
- Implementacja podstawowych wzorów matematyki finansowej
- Algebra liniowa w zastosowaniach finansowych
- Zarządzanie precyzją obliczeń numerycznych
- Wycena instrumentów finansowych
- Implementacja modeli wyceny opcji
- Metody Monte Carlo w C++
- Drzewa binomiczne i ich implementacja
- Calibracja modeli finansowych
- Analiza ryzyka i optymalizacja portfela
- Implementacja miar ryzyka (VaR, CVaR)
- Optymalizacja portfela metodą Markowitza
- Systemy zarządzania ryzykiem
- Backtesting strategii inwestycyjnych
- Wysokowydajne obliczenia finansowe
- Programowanie równoległe w obliczeniach finansowych
- Optymalizacja wydajności obliczeń numerycznych
- Przetwarzanie strumieni danych rynkowych
- Systemy czasu rzeczywistego w finansach
- Zaawansowane techniki programistyczne
- Wzorce projektowe w systemach finansowych
- Techniki meta-programowania w obliczeniach finansowych
- Zarządzanie pamięcią w systemach tradingowych
- Testowanie systemów finansowych
Korzyści
- Umiejętność implementacji modeli finansowych w C++
- Znajomość technik optymalizacji obliczeń numerycznych
- Zdolność tworzenia wydajnych systemów tradingowych
- Umiejętność implementacji zaawansowanych algorytmów finansowych
- Znajomość najlepszych praktyk w programowaniu systemów finansowych
- Wiedza z zakresu modelowania instrumentów pochodnych
- Umiejętność tworzenia systemów zarządzania ryzykiem
- Zdolność implementacji strategii inwestycyjnych
Wymagane przygotowanie uczestników
- Solidna znajomość programowania w C++
- Podstawowa wiedza z matematyki finansowej
- Znajomość algebry liniowej i rachunku prawdopodobieństwa
- Doświadczenie w implementacji algorytmów numerycznych
Zagadnienia
- Modelowanie instrumentów finansowych
- Algorytmy wyceny opcji
- Metody Monte Carlo
- Optymalizacja portfela inwestycyjnego
- Zarządzanie ryzykiem finansowym
- Wysokowydajne obliczenia numeryczne
- Przetwarzanie danych rynkowych
- Systemy tradingowe
- Programowanie równoległe
- Meta-programowanie w finansach
- Techniki optymalizacji
- Testowanie systemów finansowych
Poznaj naszą firmę
INFORMACJA CENOWA:
od 7050 zł netto za jedną osobę
CZAS TRWANIA (dni): 7
KOD SZKOLENIA: IT-SD-827
MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych szkoleniach, programach oraz współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje zapytania!