Wprowadzenie do instrumentów o stałym dochodzie

Opis

Szkolenie dostarcza fundamentalnej wiedzy o instrumentach o stałym dochodzie oraz ich roli na rynkach finansowych. Program łączy teoretyczne podstawy z praktycznymi warsztatami wyceny i analizy instrumentów dłużnych. Uczestnicy poznają mechanizmy działania rynku obligacji oraz metody zarządzania portfelem instrumentów o stałym dochodzie.

Profil uczestnika

• Początkujący analitycy finansowi
• Specjaliści ds. inwestycji
• Doradcy finansowi i inwestycyjni
• Pracownicy działów skarbu
• Zarządzający aktywami
• Specjaliści ds. ryzyka finansowego
• Pracownicy banków i instytucji finansowych

Agenda

1. Podstawy rynku instrumentów dłużnych
• Charakterystyka instrumentów o stałym dochodzie
• Rodzaje obligacji i ich cechy
• Struktura rynku długu
• Uczestnicy rynku
2. Wycena instrumentów
• Podstawowe koncepcje wyceny
• Analiza przepływów pieniężnych
• Krzywa dochodowości
• Ryzyko stopy procentowej
3. Strategie inwestycyjne
• Zarządzanie duration
• Strategie dopasowania przepływów
• Dywersyfikacja portfela
• Analiza spreadów kredytowych
4. Zarządzanie ryzykiem
• Miary ryzyka stopy procentowej
• Ryzyko kredytowe
• Ryzyko płynności
• Stress testing portfela

Korzyści

Uczestnik zdobędzie gruntowną wiedzę o funkcjonowaniu rynku instrumentów o stałym dochodzie. Nauczy się samodzielnie wyceniać podstawowe instrumenty dłużne. Będzie potrafił analizować i interpretować krzywą dochodowości. Zdobędzie umiejętność oceny ryzyka inwestycyjnego w portfelu instrumentów dłużnych. Pozna praktyczne strategie zarządzania portfelem o stałym dochodzie. Nauczy się efektywnie wykorzystywać miary ryzyka w procesie inwestycyjnym.

Wymagane przygotowanie uczestników

• Podstawowa wiedza z zakresu finansów
• Znajomość matematyki finansowej
• Podstawy analizy finansowej
• Zrozumienie koncepcji wartości pieniądza w czasie

Zagadnienia

• Rodzaje instrumentów o stałym dochodzie
• Metody wyceny obligacji
• Analiza krzywej dochodowości
• Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
• Strategie inwestycyjne na rynku długu
• Miary duration i convexity
• Analiza spreadów kredytowych
• Ryzyko kredytowe emitentów
• Płynność rynku obligacji
• Konstrukcja portfela inwestycyjnego
• Benchmarking wyników
• Analiza scenariuszowa

Poznaj naszą firmę